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2012 年,货币市场利率春节冲高后回落,趋于平稳运行,总体
低于上年。12 月,质押式债券回购和同业拆借月加权平均利率分别
为2.62%和2.61%,比上年同期分别下降75 个和72 个基点。2012 年
年末,隔夜和1 周Shibor 为3.87%和4.58%,分别较上年末下降113
个和175 个基点;3 个月和1 年期Shibor 为3.90%和4.40%,分别下
降157 个和84 个基点。
人民币利率互换交易有所增加,远期品种交易有所减少。2012
年,人民币利率互换交易名义本金总额为29021 亿元,同比增长
8.45%。从期限结构来看,1 年及1 年期以下交易最为活跃,其名义
本金总额为22498 亿元,占总量的77.5%。从参考利率来看,2012 年
人民币利率互换交易的浮动端参考利率主要包括7 天回购定盘利率
和Shibor,与之挂钩的利率互换交易名义本金占比分别为45.33%和
50.01%。
(二)债券交易持续增长,债券发行规模大幅增加
银行间债券市场现券交易持续增长。2012年全年累计成交75.2
万亿元,日均成交3020亿元,同比增长18.6%。从交易主体看,中资
大型银行、外资金融机构是银行间现券市场上的净买入方,分别净买
入现券4492亿元和1417亿元;中资中小型银行、证券及基金公司为净
卖出方,分别净卖出现券5113亿元和1619亿元。2012年,交易所国债
现券全年累计成交886亿元,同比少成交367亿元。
2012 年,中债综合净价指数由年初的101.23 点下降至年末的
100.75 点,跌幅为0.47%;中债综合全价指数由年初的111.28 点上
升至年末的111.66 点,升幅为0.34%。交易所市场国债指数由年初
的131.44 点升至年末的135.79 点,升幅为3.31%。
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