国社保基金在本报独家披露的2006年报显示，2006年全国社保基金实现收益195.80亿元，浮动盈利增加额423.99亿元，经营业绩619.79亿元，经营收益率为29.01%。截至2006年12月31日，基金资产总额2827.69亿元。

年报显示，2006年，社保基金实现收益195.80亿元，已实现收益率9.34%。其中，运营收入为200.39亿元，包括委托投资收益131.62亿元、债券利息收入5.74亿元、存款利息收入34.10亿元、指数化投资收益4.8亿元、资产证券化产品收益2879万元、股权资产收益11.28亿元；运营支出为4.6亿元。受益于2006年火爆的股票行情，社保基金委托投资收益与去年同期相比增长近13倍，指数化投资收益增长近10倍，资产证券化产品收益增长近14倍。2006年，社保理事会在香港市场相继套现了部分国有股转持股票，兑现金额为11.49亿元。这部分股票是国有企业在香港上市时划拨在社保基金名下的资产。

社保基金资产包括社保基金会直接运作的银行存款、在国债一级市场购买的国债、指数化投资、股权资产、转持股票、信托投资、资产证券化产品和产业投资基金、应计未收存款和债券利息等，以及委托境内、境外投资管理人运作的委托资产。本报告期末，基金资产总额2827.69亿元，其中，社保基金会直接投资资产1771.05亿元，占比62.63％；委托投资资产1056.64亿元，占比37.37％。