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2012年北京市商业银行积极探索同业存款定价机制
关键词： 北京 Shibor 同业存款定价 FTP 金融运行报告 经济金融指标
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中国发展门户网讯 (实习生 杨霄霄) 中国人民银行网站日前发布了《2012年北京市金融运行报告》，报告列举了各项2012年北京市主要经济金融指标。报告中指出，随着利率市场化进程的不断推进，同业存款在各项存款中率先实现了市场化定价。同业存款定价能力反映了商业银行未来适应利率市场化的能力。 2012年，在中国人民银行营业管理部的指导下，北京市商业银行对同业存款定价机制进行了积极探索，适应利率市场化的能力进一步提高。
一是 Shibor 已成为商业银行同业存款定价中最主要的参考指标。调查显示，商业银行对 Shibor 的重视程度不断提升，目前绝大多数商业银行已将 Shibor 作为同业存款定价的主要依据。同业存款累计发生额中，占比最高的 7 天至 3 个月（含）短期同业定期存款多以 Shibor 加减点进行定价，3 个月以上同业定期存款和同业活期存款定价除依据 Shibor 外，还参考了一般存款利率。
二是收益性和流动性是商业银行同业存款定价的重要参考因素。商业银行在进行同业存款定价时，还考虑了另外两个重要因素，即整体业务收益和自身流动性水平。整体业务收益为同业存款资金运用收益与吸收同业存款成本之差。商业银行在根据 Shibor 和一般存款利率确定基本价格后，还会根据自身流动性水平，以及在确保同业存款资金运用收益的前提下，适度调整定价水平。
三是商业银行内部资金转移定价（FTP）体系日趋完善。 FTP 价格通过影响客户的财务价值和分行的业务收益为同业存款定价设置了上限，成为分析同业存款定价水平的重要指标。全额 FTP 价格体系可以使 FTP 价格与同业存款利率进行及时有效的联动和协调，并根据市场形势灵活调整。调查显示，辖内大部分商业银行已经建立 FTP 价格体系，只有少数城市商业银行 FTP 价格体系正在建设中。
四是客户综合贡献逐步纳入商业银行同业存款的定价体系。客户综合贡献分析是分析客户财务价值、计算同业存款基础利率的重要环节，也体现了以客户为中心的先进定价理念，辖内部分商业银行已将客户综合贡献度纳入同业存款的定价分析体系，并不断探索两者的定量对应关系。