2013年中国银行业经营状况及风险
|
|
二 信用风险及其变化
在发展过程中，银行业的信用风险问题近期得到了较高的关注。鉴于此，我们以上市银行为例，从不同角度对我国银行业的信用风险状况进行简要分析。
对于银行来说，不良贷款是其信用风险最为直接的体现。图2列示了16家上市银行2013年6月的不良贷款率及其与2012年底相比的变动情况。
上市银行不良贷款率总体维持在较低水平，2013年6月16家上市银行平均不良贷款率仅为0.86%，意味着当前上市银行的信用风险状况良好。从不同银行来看，不同银行的信用风险存在较大差异。在16家上市银行中，兴业银行不良贷款率最低，资产质量最好，2013年6月为0.57%；其次为北京银行，为0.59%。农业银行资产质量在上市银行中表现最差，2013年6月，其不良贷款率达到1.25%，是兴业银行的两倍多。另外，交通银行和建设银行的资产质量也相对较差，两家银行不良贷款率均为0.99%。通过比较可以看到，与股份制银行相比，大型商业银行的不良贷款率相对较高。工商银行在5家大型商业银行中表现最好，2013年6月不良贷款率为0.87%，但在16家上市银行中仅列第8位。除平安银行外，其他股份制银行资产质量总体较好。
与2012年相比，16家上市银行中有12家不良贷款率出现了上升，占比为75%；保持不变和出现下降的银行均为2家，占比分别为12.5%。需要说明的是，由于上市银行各项贷款余额仍然保持较高增长，因此，不良贷款率的上升意味着一些银行出现了近年来罕见的不良贷款余额和不良贷款率“双升”的情况；另外，不良贷款率保持不变或小幅下降也意味着这些银行不良贷款余额的上升。上述数据意味着，与2012年底相比，上市银行信用风险出现了一定程度的恶化。具体来看，中国银行和农业银行2013年6月的不良贷款率有所下降，其中，中国银行由0.95%下降至0.93%，农业银行由1.33%下降至1.25%。北京银行和建设银行2013年6月的不良贷款率与2012年底相比持平。除此以外，其他12家银行2013年6月的不良贷款率均出现了上升，反映出我国银行业资产质量呈现恶化势头。从上升幅度来看，12家不良贷款率出现上升的上市银行中，上升幅度最大的是中信银行，由0.74%上升至0.90%，上升了0.16个百分点；其次为兴业银行和招商银行，上升幅度分别为0.14个和0.10个百分点。
总体上看，不同类型机构的信用风险有所分化。国有大型银行的资产质量表现相对平稳，不良贷款余额虽略有上升，但增速远低于行业平均水平。其他几类银行的资产质量波动比较明显，特别是原来资产质量较好的股份制银行和外资银行，由于之前不良贷款基数小，增长速度显得较快。当然，在所有机构中，最值得关注的还是农村中小银行。从统计数据看，无论是不良率水平还是不良贷款的增长速度，农村商业银行的信用风险都远高于行业平均水平。
三 信用风险的类型和分布
除总体不良贷款率数据外，一些上市银行还披露了更为详细的不良贷款行业和地区分布数据，包括工商、建设、农业、平安、浦发、招商、中信7家银行。在这一部分中，我们以此为对象，对上市银行不同行业和地区贷款的资产质量进行简要分析。
（一）业务类型
银行的贷款可以分为公司类贷款和个人类贷款两大类，不同类型贷款的信用风险存在一定差异。2013年6月，浦发、招商、工商、中信、平安、建设、农业7家银行披露了其不同类型贷款的不良贷款率数据。
2013年6月，上市银行公司类贷款的不良贷款率要大大高于个人类贷款。7家上市银行公司类贷款平均不良贷款率为1.1%，而个人类贷款为0.6%，前者是后者的近2倍。说明个人类贷款与公司类贷款相比信用风险更低，资产质量更好，这可能是由零售贷款本身风险相对较低的特点决定的。对于公司类贷款而言，不同银行的资产质量相差较大。7家银行中，农业银行公司类贷款不良贷款率最高，为1.6%；浦发银行最低，为0.7%，不到农业银行的一半。从个人类贷款来看，7家银行中，个人类贷款不良率最高的为农业银行，达到0.7%；最低为建设银行，为0.3%。值得注意的是，一些银行的公司类贷款和个人类贷款在资产质量上相差较大，比如建设银行，公司类贷款的不良率是个人类贷款的4倍以上；相反，一些银行的公司类贷款和个人类贷款在资产质量上则相差不明显，如浦发银行和招商银行等。