巴塞尔新规核心框架敲定 银行业获8年“缓期”

2010年09月14日09:15 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号：T|T
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巴塞尔新规标准从严但实施从宽，银行业可在8年过渡期内逐步兑现新的资本金规定 尤霏霏 制图

来自全球27个经济体的央行和银行监管官员12日就一项新的历史性银行监管协议——《巴塞尔协议III》达成一致，后者有望在11月的G20峰会上获得最终批准。

为了降低银行业系统风险、防止金融危机再次上演，新协议显著提升了银行资本金方面的要求，商业银行由普通股组成的核心一级资本充足率下限，从目前的2%提高至4.5%，银行还需建立2.5%的资本留存缓冲，两者相加达到7%，远远高出现行标准。

不过，尽管监管者为银行业设定了更高的资本金标准，但在具体落实方面却留有余地。按照新规定，银行业将有长达8年的“缓刑期”来全面落实新的核心一级资本规定。

三大核心内容

此次的《巴塞尔协议III》是在12日的巴塞尔银行监管委员会管理层会议上敲定的，该委员会现有27个成员经济体。包括美联储主席伯南克、欧洲央行行长特里谢以及日本央行行长白川方明在内的诸多高官，都参与了12日的协议签署仪式，中国人民银行周小川行长和中国银监会刘明康主席也出席了会议。

据刊登在国际清算银行网站的新闻稿，本次会议最主要的任务就是通过加强银行体系资本要求的改革方案，后者将提交给今年11月的G20首尔峰会批准。

从会后公布的详细方案来看，本次改革主要集中在三方面的内容：最低资本金比率要求、对一级资本的定义以及过渡期安排。

在最低资本金比率方面，草案规定，商业银行的普通股最低要求将从目前的2%提升至4.5%，也就是所谓的“核心”一级资本比率，另外还需要建立2.5%的资本留存缓冲和零至2.5%的“逆周期资本缓冲”。此外，商业银行更宽泛的一级资本充足率下限则将从现行的4%上调至6%。

除了提高资本比率，巴塞尔委员会还加强了对资本界定和风险评估的要求。比如，当局收紧了对一级资本的定义，并要求银行在2017年底前满足更严格的资本定义。

在具体执行方面，巴塞尔委员会为银行设定了一定的过渡期。根据新规定，银行需要在2015年前、也就是5年内达到最低资本比率要求，即不包括资本缓冲在内的普通股占风险加权资产的比率达到4.5%，一级资本比率达到6%；而对缓冲资本的落实则更为宽松一些，银行可以在2016年1月至2019年1月期间分阶段落实。

分析人士指出，《巴塞尔协议III》是数十年来针对银行监管领域的最大规模改革，也是一份历史性的协议。新的监管方案是在这轮百年不遇的金融危机之后制定出台的，具有较强的针对性。

美欧皆大欢喜？

《巴塞尔协议III》提高银行资本要求主要是为了防止银行在按揭贷款、商业贷款、信用卡业务等方面进行过多的高风险押注，避免再一次诱发严重的系统性危机。不过，对于改革的力度和规模，主要发达国家之间存有较大的分歧，此次的协议也是妥协的结果。与去年年底提出的最初建议，最终方案有了相当大的调整。

在巴塞尔III通过当天，美联储即表示欢迎，称这一协议是国际大型银行在加强风险控制方面迈出的“重要一步”，有助于加强对银行机构的资本管理，“打造一个更稳固的银行体系，并降低银行系统受过度风险破坏的可能性”。

欧洲也表示了欢迎，特别是对有关过渡期的条款。欧洲央行行长特里谢12日发表声明说：今天达成的协议将从根本上提高全球各家银行资本金率标准。他表示，协议将从实质上促进“长期的金融稳定和增长”。欧洲金融市场协会也对延长银行资本金规定的过渡期限表示欢迎。

相比美国和英国，很多欧洲国家对于落实更严格的资本规定都更为紧张。比如，德国就一直寻求放宽监管标准，因为这些国家担心，在经济稳固复苏之前，本国银行业和经济可能无法承受更高的资本金要求。

据悉，为了保护各自的利益，各国银行业及政府团队已经为《巴塞尔协议III》的制定进行了近一年的游说，最终达成上述妥协的协议。

影响各不相同

分析师表示，新巴塞尔协议对银行业的影响会有所差别。在美国、加拿大、英国等国家，由于很多银行都在危机后筹集了大量新资本，因此新规带来的冲击可能相对小一些。相比之下，一些筹资不足的大银行或实力较弱的中小银行可能面临更大压力。比如，韩国央行周一就表示，尽管该国银行业平均的资本水平超出国际新规，但部分小型银行可能达不到要求。

在欧洲，银行业的情况可能更严重一些。德国大型银行德意志银行上周末宣布，融资至少98亿欧元，尽管该行称其融资是为了收购目的，但仍有不少投资人怀疑，该行是想赶在监管新规出台前抓紧补充资本。德国银行业协会估计，根据新的监管规定，包括德银、德国商业银行在内的德国10家银行可能需要筹集1050亿欧元资金。

即便是在美国，一些最大的银行也并非对新的资本金要求完全没有担忧。摩根大通上月表示，巴塞尔新规将削减其资本比率高达2个百分点。

投行KBW的分析师加能则指出，根据修改后的资本定义计算，在KBW银行指数中的24家美国银行股中，包括美国银行和花旗在内的7家银行都达不到新的资本比率要求。(朱周良)

返回顶部文章来源： 上海证劵报